σύμφωνα με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενέργησε η Τράπεζα της Ελλάδος για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Πιο αναλυτικά, οι κεφαλαιακές ανάγκες της Eurobank ανέρχονται σε 2,945 δισ. ευρώ, της Εθνικής στα 2,183 δισ. ευρώ, της Τρ. Πειραιώς στα 425 εκατ. ευρώ, της Alpha Bank στα 262 εκατ. ευρώ, της Attica Bank στα 397 εκατ. ευρώ και της Πανελλήνιας στα 169 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, ζητήθηκε από τις τράπεζες να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2014, σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης με βάση τα αποτελέσματα του βασικού σεναρίου και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το συντομότερο εύλογο χρονικό διάστημα.
Η ΤτΕ σημειώνει ότι έλαβε υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών για το έτος 2013, ενώ εκτίμησε το απαιτούμενο επίπεδο των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων για κάθε ημερολογιακό έτος μέχρι το 2016, σύμφωνα με το στόχο για τον αντίστοιχο δείκτη που είχε οριστεί για κάθε σενάριο και την εξέλιξη των σταθμισμένων για τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWAs).
Οι κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας προσδιορίστηκαν σύμφωνα με το Βασικό Σενάριο, όπως αντίστοιχα προβλέπεται να γίνει στην ευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων σεναρίων που θα διενεργήσει η ΕΒΑ το 2014. Το Δυσμενές Σενάριο θα ληφθεί υπόψη μόνο για τον καθορισμό των κα-τάλληλων αποθεμάτων ασφαλείας.
Η Τράπεζα της Ελλάδος επιδίωξε να εξασφαλίσει ότι η εκτίμηση των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου (CLPs) περιλαμβάνει το σύνολο των χαρτοφυλακίων δανείων των ελληνικών τραπεζικών ομίλων (δηλ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό). Για το σκοπό αυτό, η BlackRock συγκέντρωσε στοιχεία σε επίπεδο δανείου για όλα τα υποκαταστήματα και θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό και τα ταξινόμησε σε δύο κατηγορίες:
-Δάνεια που εμπεριέχουν ελληνικό κίνδυνο, τα οποία ορίστηκαν ως (i) δάνεια που έχουν χορηγηθεί προς κατοίκους Ελλάδος ή (ii) δάνεια που εξασφαλίζονται κυρίως από ενέχυρα στην Ελλάδα.
-Δάνεια που εμπεριέχουν κίνδυνο εξωτερικού, τα οποία ορίστηκαν ως το σύνολο των λοιπών δανείων.
Τα δάνεια που εμπεριέχουν ελληνικό κίνδυνο σε υποκαταστήματα και θυγατρικές του εξωτερικού συμπεριλήφθηκαν στη διαγνωστική μελέτη της BlackRock. Ως εκ τούτου, ο ελληνικός κίνδυνος σε υποκαταστήματα και θυγατρικές στο εξωτερικό αντιμετωπίστηκε από την BlackRock ανά χαρτοφυλάκιο κατά τρόπο παρόμοιο με τα ανοίγματα εντός Ελλάδος. Για τα χαρτοφυλάκια δανείων που εμπεριέχουν ξένο κίνδυνο, οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου (CLPs) εκτιμήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος με τη χρήση μιας προσέγγισης τύπου “top-down” σύμφωνα με την αντίστοιχη μεθοδολογία για τις αναμενόμενες ζημίες που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2011.
Η προσέγγιση βασίστηκε στα υποβληθέντα από τις τράπεζες αρχικά επίπεδα των παραμέτρων πιστωτικού κινδύνου, τα οποία ελέγχθηκαν καταλλήλως από την BlackRock και την Τράπεζα της Ελλάδος. Τέλος, προστέθηκε προσαύξηση των παραμέτρων κινδύνου για το χρονικό διάστημα που καλύπτει η άσκηση, την οποία παρείχε η ΕΚΤ.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα 2013 στη δεξιά στήλη "σχετικά αρχεία".
capital
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου